商品期权开户考试题库_职业资格考试_资格考试/认证_教育区

商品期权开户测试问题银行1.以下可能的追加保证金要求是:(。)A.卖空,基础期货上涨B.买入看涨,基础期货下跌C.卖出看涨,基础期货上涨D买入看跌股票期权开户考试题库,基础期货下跌。答案:C 2.糖和豆粕期权的最后交易日未正确陈述(A.期权的最后交易日是期货交割月份B之前的第10个交易日。标的期货合约的最后交易日C.豆粕期权的最后交易日为期货交割月之前一个月的第五个交易日D.糖期权的最后交易日为期货交割月之前的最后两个月的第五个交易日。答案:A 3.至结算日,有关交易所处理符合资金条件的期权购买头寸的以下信息是正确的()A.行使价大于其基础结算价的看涨头寸B的行权价格小于当天的基础价格。以结算价自动执行多头头寸C.行使价为gre的看跌期权自动行权比执行日的收盘价要高。行使价小于当天的基础结算价的看跌持仓自动执行答案:B 4.假设豆粕权利该持仓为15,000手,客户持有10,000很多M-1707-C-2700都购买了头寸。以下开仓行为不会超过仓位限制(A.卖出5001手M-1707-P-2800 B.买入2000手M-1707-C-2600,卖出3001手M-1707-C-2800 C.购买2000手M-1707-C-2700,同时卖出3001手M-1707-P-2900 D.购买5001手M-1707-C-2700答案:B))5. 1手白糖期权对应于()A. 10吨白糖B. 100吨白糖C. 1份白糖期货合约D. 10份白糖期货合约答案:C 6.投资者购买10后大量未平仓SR309C5000合约并在第二天卖出4手,投资者头寸为(A.4手B.14手C.6手D.12手答案:C 7.期权投资者适当管理措施规定客户应综合评估自己的经济实力,期权意识和(),并谨慎决定是否参与期权交易A.交易操作能力B.价格趋势判断abi C.期货认知能力D.风险控制和承受力答案:D 8.期权投资者对期权投资者的适用性管理方法的要求不包括(A.交易所认可的知识测试要求B.期货实际交易经验要求C.资金要求D.模拟交易和行使经验要求答案:B 9.豆粕期货限制为1,000手。如果交易者有足够的资金,则原始的95 0个期货多头头寸,如果您申请300个看涨期权来执行,最后()期权将被成功执行))A.50 B.300 C.100 D.0回答:A 1 0.为避免现货急剧下跌,交易者的适当操作是(A.买入看跌期权B.买入多头C.买入期货D.卖出多头答案:A 1 1.期权的价格限制是前一个交易日(A.开盘价B.收盘价C.结算价D.致电拍卖答案:C 1 2.申请期权交易授权的客户应具有(A.交易所交易B.社会信用C.证券公司 D.期货公司答案:A 1 3.是根据基准确定的正确()代码)A.买方支付权利押金,卖方支付押金B.买方支付押金,卖方支付定金C。买方支付定金,卖方支付权利金D。买方支付权利金,卖方支付权利金。答:A 1 4.关于大商行权,错误是(该金额不超过通过行权获得的期货头寸的金额。B.如果买方想行使超值期权,则不需要C.如果实物期权的购买者希望放弃行使,他需要在指定时间内提交豁免申请D.非期货公司会员和客户可以同时申请两个相同代码的对冲期权持有量套期保值和清算答案:B 1 5.到期日前还有90天的M-1305-P-3500期权,当前豆粕期货为3513元/吨,波动幅度最大期权的价值最接近(A.- 1 B.1 C. 0. 5 D .- 0. 5答案:D 1 6.糖和豆粕期权是美国期权,期权买方只能是到期日之前的一天,时段C之前的任何交易日,只能是到期日D。 。答案:B 1 7.投资者以284元的价格购买5月的期货,同时购买5月的期货以行使价290元和溢价12元购买看跌期权,盈亏平衡点期权的要点(A.278 B.272 C.302 D.296答案:A)行使))A.期权买方您可以在拥有相同的缩编权后申请双向期货头寸的对冲和清算。对冲1 8.购买看跌期权的投资者将有权按行使价卖出该标的物(A.出售标的物的权利B.出售标的物的权利C.购买标的物的权利D.购买标的的义务答案:A 1 9.错误())A.SR705P6700空头头寸可能会受到追加保证金通知。B.SR705C6700多头头寸只能在到期日持有练习C.SR705C6700多头头寸时可用的运动资金不足,运动申请将被拒绝。 D.SR705P6700可以在到期日之前行使空头头寸。答案:B 2 0.期权根据买方权利的性质进行划分,分为(A.美国期权,欧洲期权B.看涨期权,看跌期权)期权C.实值,平价和价外期权D.期货期权,现货期权答案:B 1、在期权交易中,()需要支付保证金A,买方B,卖方C,并且买卖双方都需要支付D,两者买卖双方无需支付答案:B 2、根据行使价和基础材料价格之间的关系,期权可以分为()A,看涨期权和看跌期权B,即期期权和期货期权C,美国期权和欧洲期权)D.实值期权,价外期权和固定价值期权。答案:D 3、根据期权可以执行的时间,期权可以分为()A,看涨期权和看跌期权B,即期期权和期货期权C,美式期权和欧式期权D,真实值期权,现成期权和统一值期权答案:C 4、根据期权的不同基础资产,期权可以分为()A,看涨期权和看跌期权B,即期期权和期货期权C,美国期权和欧洲期权D,实值期权,现成期权和固定价值期权答案:B 5、购买看涨期权的风险和回报之间的关系是( )A,损失是有限的,收益是有限的B,损失是有限的,无限收益C,无限损失,有限收益D,无限损失,无限收益答案:B 6、风险与卖出期权收益之间的关系期权()A.有限的损失,巨大的收益B,有限的损失,有限的收益C,损失巨大,巨大的收益D,巨大的损失,有限的收益答案:D 7、在以下交易中,利润随着基础物料价格的上涨而增加:()A,买入看涨期权B,卖出看涨期权C,买入看跌期权D ,卖出看跌期权的答案:A 8、以下策略会自动执行并转换为空头期货头寸:()A,买入看跌期权B,卖出看跌期权C,买入看涨期权D,卖出看涨期权的答案: A 9、当投资者卖出看跌期权时,最大收益为()A,无穷B,标的资产的市场价格C配资平台,权利金D,零答案:C 1 0、作为标的如果价格高于盈亏平衡点(不包括交易成本),则买入看跌期权的损失()A.不会随着标的价格的上涨而改变B.随着行使价的上涨而上涨C.随着标的价格D的增加。随标的材料价格的增加而增加,直至溢价。答案:D 1 1、关于认沽期权的损益平衡点(不包括交易成本),以下陈述是正确的()A,损益平衡点=执行价格+溢价B,损益平衡点=期权价格-行使价C,损益平衡点=期权价格+行使价D,损益平衡点=行使价格-溢价答案:D 1 2、如果不包括交易成本,则购买看涨期权的最大损失为()A,溢价B,标的资产C的下跌炒股配资,行权价格D,标的资产增加的答案:A1 3、在其他因素保持不变的情况下,以下有关标的材料的价格波动与标的资产价格之间的关系的陈述期权是正确的()A.基础材料价格的波动程度会影响看涨期权和看跌期权的影响方向是不同的。 B.基础材料的价格波动程度对实值期权和现成期权有不同的影响。 C.基础材料的价格波动越大,期权的价格越高。基础材料的价格波动越大,期权的价格越低。答案:C 1 4、在以下关于期货和期权之间关系的描述中,正确的陈述是()A.可以买空卖空期货,但是期权不能是B.期货买卖双方的权利和选项是对称的。 C.商品期货合约提供标的物,商品期权合约提供期货合约D.期货和期权的买卖双方都需要支付保证金。答案:C 1 5、对于期权卖方,以下哪个陈述是错误的:()A,履约义务B,保证金C,特许权使用费D,承担相对较大的风险答案:C 1 6、以下期权合约是最有可能被投机的风险()A.购买看涨期权B,卖出保护性看跌期权C,卖空看涨期权D,卖空看跌期权答案:C 1 7、对交易期权的错误看法是()A.购买期权的成本可以更低B.如果您购买期权的价格与观点不同,则不会套利。无论如何,期权的风险要比期货的风险小。 D.即使您在购买期权后犯了一个错误,风险也不会扩大。答案:C1 8、如果交易者是看跌期权卖方,则在合同履行后,它将持有标的期货()。

A,多头头寸B,空头头寸C,无头寸D,以上均不成立。答:1 9、如果交易者是看涨期权卖方,则在合同履行后,他将持有标的期货()。 A.多头头寸B,空头头寸C,无头寸D,上述答案均不满足:B 2 0、其他条件保持不变,当期货价格上涨时,相应的期权价格变动为()A.看涨期权上涨,看跌期权下跌B,看涨期权下跌,看跌期权上涨C,看涨期权下跌,看跌期权下跌D,看涨期权上涨,看跌期权上涨答案:A 1、对于看跌期权,超值期权()A,行使价大于期货价格B,行使价等于期货价格C,行使价小于期货价格D,行使价与期货价格无关。答案:C 2、在美式期权中,除波动率外,()为期权值的正数。根据到期时间,相关变化A,标的市场价格B,行使价C,利率D,答案:C 3、关于看涨期权的正确答案是()A,时间价值=溢价+内在价值B,时间价值=溢价内涵价值C,时间价值=内涵价值D,时间价值=保证金答案:B 4、越长期权的剩余有效日期,时间值为()A,B越大,C越小,D不变,趋于零答案:A 5、除到期时间外,期权的时间值具有与以下哪些因素密切相关,这些因素会影响期权的价格()A,行使价B,标的资产的市场价格C,波动率D,利率答案:C 6、合同到期时,实值options()A,没有内在价值,也没有时间价值B,没有内在价值,没有时间价值C,ha ve内在价值,没有时间价值D,既有内涵价值又有时间价值。答案:C 7、当前豆粕期货价格为3400元/吨,豆粕看涨期权的行权价格为3250元/吨。内含价值为()元/吨A,0 B,-350 C,120 D,150答案:D 8、投资者持有看涨期权,该期权当前的内含价值为40元,价格为标的材料的价格为350元,期权的行使价为()元A,310 B,350 C,390 D,已知条件不足,并且无法确定答案:A 9、期权价格包括时间价值和内涵价值,其中以下情况仅包括时间价值,内涵价值为0()A.看涨期权行使价>标的物资市场价格B,看跌期权行使价>标的物资市场价格C,看涨期权行使价超值期权的差额>固定值期权的差额B,超值期权的差额>超值期权的差额>实值期权的差额C,实值期权的差额>超值期权的差额>超值期权的差额D,实值期权的差额=平价期权的差额=虚拟V alue期权Delta C 1 8、以下有关期权风险指标Delta的陈述不正确。 ()答:投机者可以使用Delta来识别对基础价格变化最强烈反应的期权。 B.套期保值者可以使用Delta来计算对冲基础C所需的期权合约的数量。期权越接近到期日,实际价值期权与价值超额期权之间的差异就越小。 D,delta值可以视为期权到期时的价值。价值期权C 1 9、的以下有关Gamma值的陈述不正确,因为()A,Gamma表示Delta对标的价格变化的敏感性。 B.如果期权为固定价格,伽玛为最小C,多头看涨期权的Gamma值为正D,期货B中没有Gamma风险B 2 0、关于Vega值的以下陈述不正确() A.欧洲期权和美式期权的Vega值均为正B,波动率和期权的变化方向相同C,期货头寸的Vega值是1 D,期权头寸可以改变组合C的Vega值从理论上讲,具有相同基础资产,相同期限和相同行使价格的美式期权的价值始终是()欧洲风格期权的价值。

A,大于B,小于C,小于或等于D,大于或等于D。期权投资者适用性管理措施不包括对期权投资者的要求()A,真实的期货交易经验B,模拟交易和行使经验要求C,资金要求D,测试要求A是交易所要求的。投资者支付溢价购买看跌期权,他们有行使价()。 A.期权主体的购买权B,期权主体的出售义务C,期权主体的购买义务D,期权主体的出售权利D郑州商品交易所和大连的期权合同商品交易所有三个连续的交易当同一方的价格限制单方没有连续报价但没有进入异常情况时,交易所()。 A.暂停合同B.不要执行强制性的减少措施。 C.实施强制性减排措施。 D.暂停相关期货合约的交易。 C.行使期货期权后,()在期货中获得多头头寸。 A.认沽期权买方和认沽期权卖方B,认沽期权买方和看涨期权卖方C,看涨期权买方和认沽期权D,看涨期权买方和认沽期权卖方D为了避免现货价格急剧下跌的风险,适合交易者进行操作是()。 A.买入看跌期权B,卖出看涨期权C,买入期货合约D,买入看涨期权A.关于ZCE和DCE处理符合资本要求的期权买入头寸的有效期结算如下,正确的表达式为( )。 A.行使价低于当日基础物质的结算价的看涨期权头寸被自动行使B.行使价低于当日基础物质的结算价的看跌期权头寸被自动行使C.行使价大于当日基础物质的收盘价。行使看跌期权头寸D.行使价大于当日基础材料的结算价的看涨期权头寸被自动行使。 1张大商豆粕期权合约对应于()。

A,100吨豆粕B,1份豆粕期货合约C,10份豆粕期货合约D,10吨豆粕B。具有交易所认可的期权模拟交易经验的客户必须还具有交易所批准的(),它符合开放式期权交易授权的标准。 A.模仿练习经验B.现货交易经验C. 股票交易经验D.期货交易经验A.进行商品期权交易的客户应使用与()相同的交易代码和相同的帐户。 A.模拟交易B.期货交易C.远期交易D. 股票交易B.结算时,通过交易所计算期权卖方的交易保证金的基础不包括()。 A.期权合约在B日的结算价,期权合约在C日的收盘价,期权合约的超值金额D,期权合约标的的结算价在B日,针对期权投资者的适合性管理措施规定,客户应充分评估自己的经济实力,谁知道期权的能力和(),则谨慎决定是否参与期权交易。 A.判断价格趋势的能力B.风险控制和承受力C.谁知道期货D.交易操作B.糖和豆粕期权都是美国期权,期权买方()行使期权。 A.它只能在到期日B之前,只能在到期日C上,可以在到期日D上指定的交易日,可以是到期日D之前的任何交易日D ZCE的最小变动单位()的糖选项。 A,0. 5元/吨B,1元/吨C,0. 1元/吨D,0. 5元/斤关于ZCE白糖期权对冲的规定,该说法有误()。

A。出售对冲头寸限制可以用来建立期货合约的卖方向,看涨期权合约的卖方向,卖出期权合约的卖方向对冲头寸B,交易所有权要求批准的对冲头寸限制会员或客户报告现货,期货和期权交易状态C.行使期权时,期权对冲头寸转换为相应的期货对冲头寸D.购买的对冲头寸数量可用于建立期货合约的买入方向,即看跌期权合约A的卖方向上的对冲头寸。关于short call选项的正确陈述是()。 A.获得特许权使用费,拥有出售权B,获得特许权使用费并承担履约义务C.支付特许权使用费,有权召集权利D,支付特许权使用费并履行履约义务B.在下列情况下,可能会有追加保证金的要求被添加为()。 A.买入看跌期权,标的期货合约价格上涨B,卖出看涨期权,标的期货合约价格下跌C,卖出看跌期权,标的期货合约价格下跌D,购买看涨期权期权,基础期货合约的价格上涨C投资如果您出售看涨期权,您将有一个执行价格()。 A.期权主体的购买权B,期权主体的购买权C,期权主体的出售权D,期权主体的出售权D在以下期权中,()为实值期权A,标的看涨期权B的行使价为600元,行使价为610元,标的价格为600元,认沽期权C的行使价为580元,标的价格为600元,期权D的行使价为600元,看涨期权D的底价为600元,行使价为610元,大连商品交易所的豆粕期权交易指令不包括()。

A。价格限价单B,市场价定单C,限价止损单D,限价定单B看涨期权的多头头寸可以通过()进行平仓。 A.购买相同的看跌期权B,出售相同的看涨期权C,购买相同的看涨期权D,出售相同的看跌期权B豆粕期权合约在()中列出。 A.标的期货合约上市交易的下一个交易日B,标的期货合约上市的前一天C,标的期货合约交易的第二个交易日D,标的期货合约交易的下一个交易日在列出的D中,以下错误的描述为()。答:投资者在SR705C6700的多头头寸只能在到期日行使。 B.投资者的SR705P700空头头寸可以在到期日前行使。 C.投资者的SR705P6700空头头寸可能需要追加保证金。 D,可以在到期日前行使某些投资者的SR705P6700空头头寸。当投资者的SR705C6700多头头寸不足以用于行使的资金时,该行使申请将被拒绝。到期日的结算。关于满足资本条件的期权购买头寸的ZCE和DCE的处理方法,以下陈述正确无误。 A.行使价低于当日基础材料的结算价的看涨期权头寸将自动行使B,支持价高于当日基础材料的收盘价的看跌期权头寸将自动行使C,并且行使价小于当日卖出期权头寸的基础材料的结算价D,行使价大于当日卖出标的材料的结算价格的看涨期权头寸自动行使A。看涨期权的空头头寸在一段时间内为负。

A出售基础资产B的权利,出售基础资产C的潜在义务,购买基础资产D的潜在义务以及购买基础资产B的权利。合约保证金标准保持不变,以下可能的追加保证金情况为()。 A.买入看跌期权,标的期货合约价格下跌B,卖出看涨期权,标的期货合约上涨C,买入看涨期权,标的期货合约下跌D,卖出看跌期权,标的期货价格期货合约上涨B投资者卖出A认沽期权的行使价()。 A.有义务购买期权的标的物B.有义务出售期权杯的标的物。 C.出售期权主题的权利。 D.购买期权主题的权利。答:看跌期权的空头头寸可以通过()来平仓。 A.卖出相同的看跌期权B,卖出相同的看涨期权C,买入相同的看跌期权D,买入相同的看涨期权C。豆粕期货看涨期权的Delta值为0. 7,表示()。 A,豆粕价格小幅上涨X,看涨期权价格0. 7倍B,豆粕期货价格小幅上涨X,看涨期权价格0. 7X C,豆粕价格小幅上涨X,看涨期权价格下降0. 7倍D,豆粕期货价格小幅上涨X,看涨期权价格上升0. 7 A关于行使DCE期权,以下陈述中的错误是() 。答:如果有价期权的购买者希望放弃行使,则需要在指定时间内提交豁免申请。 B.如果有价期权的购买者想行使,他不需要提交行使申请。同一交易代码D下的双向期权头寸的对冲和清算。期权购买者可以在同一交易代码下调后申请双向期货头寸的对冲和清算,且对冲的金额不得超过通过行使B获得的期货头寸。在期权交易中,为了获得相应的权利,期权买方必须向期权卖方支付()。

A,实物资产B,溢价C,标的资产D,保证金B,行使价为2200元,标的价格为2100元的看涨期权溢价为50元,其时间价值为()元。 A,2200 B,100 C,50 D,0 C糖的当前合同价格1705是6780。一项投资预测,糖的价格在将来会急剧上升。目前,他可能采用的策略不包括()。 A.买SR705 P 6600 B,买SR705 C 6800 C,卖SR705 P 6700 D,买SR705 C 6700A。答:在到期日的结算中,对于提交行使或放弃的期权头寸,交易所将根据实值期权自动行使权利,超值期权将被自动放弃。 B.认沽期权的买方行使之后,他获得了基础期货的卖出头寸。 C.资金不足的期权买方可以行使。 D.到期时,期权的买方资金不足,期货公司代表客户提交了放弃的申请。C对于期货看涨期权,()为现值期权。 A.行使价小于标的期货价格B,行使价与标的期货价格无关C,行使价等于标的期货价格D,行使价等于标的期货价格C是()。 A.在每日结算时,交易所会自动将合格的期权和期货头寸识别为备兑期权套利头寸,包括备兑看涨期权套利和备抵看跌期权套利B.备兑看涨期权套利是指持有看涨期权的卖出头寸股票期权开户考试题库,而持有相同的数量标准期货买入头寸C,备兑认沽期权套利是指持有认沽期权卖出头寸,而持有相同数量的基础期货卖出头寸D,备有期权套利交易保证金收费标准是期权和基础期货交易的总和利润。正确或错误1、当认沽期权的价格高于标的期权的价格时,该期权为实值期权(×)2、客户应遵守“风险自负”的原则。 ,承担期权交易的结果。

(√)3、在其他条件不变的情况下,如果基础资产价格的波动性更高,则期权的价格也会更高(√)4、 M 1707 P 2700合约表明基础期货是豆粕1707合约,行使价为2700(√)的看跌期权合约5、买入被严重低估的期权合约可能会失去所有溢价(√)6、从理论上讲,期权到期时被低估的期权等于0.(√)7、白糖和豆粕期权的买方在到期日申请行使,并且必须在15:00之前提交。 (×)8、当交易期权时,客户可以向做市商询问价格(√)9、在期货看涨期权中,如果买方行使期权,则它将在标的期货合约中获得空头头寸。 (×)1 0、白糖和豆粕期权合约的价格限制与标的期货合约的价格限制相同(绝对相同)。 (√)1 1、价外期权的买方面临失去所有溢价的风险(√)1 2、行使是指期权买方将期权转换为多头头寸(看涨期权)期权)或空头仓位(认沽期权)过程。 (√)1 3、 DCE的豆粕期权合约的标的是豆粕期货合约(√)1 4、当标的资产的价格低于破损价时,投资者购买看跌期权-点,投资者行使期权仅获得正收益(√)1 5、如果某个主题的市场价格上涨,则卖出看跌期权将遭受损失(√)1 6、期权交易工具与期货交易分开的头寸限制系统(√)1 7、长个月期权倾向于交易稀疏,有报价但没有交易(√)1 8、当期权的内在价值大于0时, the option is real value (√) 19、 The option buyer needs to pay margin (×) 20、 Theoretically, the time value of the real-value option at the expiration of the option is equal to 0 (√) 21、 The arbitrage order accepted by Zhengshang (√) 22、 Buying the deep virtual value may lose all the royalties (√) 23、 The last trading da y of white sugar and soybean meal options is the same as the last trading day of futures (×) 24、 The buyer of white sugar and soybean meal options exercises their rights on the expiry date and must submit before 15:00 (× ) 25、 Sugar and soybean meal options have the same price limit as futures (the absolute number is the same) (√) 26、 Deep out-of-the-money options are prone to scarce trading volume, with quotations and no transactions (√) 27、Customers should abide by the principle of self-sufficiency in buying and selling and bear the results of option transactions (√)

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作者: 股票配资

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