50ETF期权账户开设条件和规则

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SSE 50ETF期权将于2015年2月9日正式上市交易.

1. 参与选项

1. 个人投资者参加期权交易的条件是什么?

(1)申请开户时,证券的市场价值和基金账户的可用余额(不包括通过保证金交易和证券借贷交易引入的证券和资金)在其委托期权业务机构中托管开户不少于人民币500,000元;

(2)指定交易已在证券公司中进行了6个月以上,并且具有参加保证金融资和证券借贷业务或金融期货交易经验的资格;或在期货公司开设帐户超过6个月,并且拥有金融期货交易经验;

(3)具有期权的基本知识,并通过了交易所认可的相关测试;

(4)具有交易所认可的期权模拟交易经验;

(5)具有相应的风险承受能力;

(6)没有严重不正当行为的记录,也没有公司的法律,法规,规则和业务规则禁止或限制期权交易的情况;

(7)本交易所规定的其他条件.

2. 普通机构投资者参与期权交易的条件是什么?我应该带什么材料?

(1)申请开户时,托管在其委托的期权经营机构中的证券的市场价值和基金账户的可用余额(不包括通过保证金交易和证券借贷获得的证券和资金)开户时间不少于人民币100万元;

(2)净资产不少于人民币100万元;

(3)相关业务人员具有期权的基本知识,并通过了交易所认可的相关测试;

(4)相关业务人员具有交易所认可的期权模拟交易经验;

(5)没有严重不正当行为的记录,也没有公司的法律,法规,规则和业务规则禁止或限制期权交易的情况;

(6)本交易所规定的其他条件.

携带营业执照,组织机构代码证书,其他身份证明材料,授权委托书,期权测试证书(即在上海证券交易所网站上的测试成绩),净资产证书(最新年度资产负债表并加盖公章或每月)资产负债表自申请之日起不超过3个月.

第二,委托和声明

1. 期权合约的交易时间是什么?

每个交易日9:15至9: 25、9: 30至11: 30、13: 00至15:00. 其中,9: 15到9:25是开始拍卖时间,14: 57-15: 00是结束拍卖时间,其余时间是连续拍卖时间.

2. 声明规则:

(1)买入和卖出的类型包括: 买入未结头寸,买入未结头寸,卖出未结头寸,卖出未结头寸,封面未结头寸,封面未结头寸等.

(2)期权买方应支付权利金;期权卖方应收取溢价,并应按照交易所和中国结算的规定支付定金.

(3)如果委托投资者购买或关闭头寸,他们必须持有相应的强制性头寸. 如果购买和关闭头寸的订单数量超过持有的强制性头寸数量,则该订单无效.

(4)如果委托投资者出售和关闭头寸,他们必须持有相应的正确头寸. 如果卖出和平仓的订单数量超过持有的正确仓位,则该订单无效.

(5)投资者开立被担保头寸时,他应首先提交合同主体的被担保锁定指令,然后在其证券账户中提交合同主体作为被担保头寸的担保. 交易所实时锁定相应数量的备兑备用证券,锁定后备备用证券不得出售,只能用于开立备抵头寸或释放备抵锁. 受销售限制的流通股不得指定为备兑备用证券.

(6)在同一天购买的合同对象可以在同一天用于盖锁. 如果当天不使用当日锁定的带盖备用证券,则该锁将在当日结束时自动释放.

(7)如果在开立被担保头寸时被担保的备用证券数量不足,则被担保的未结头寸指令无效.

每天结束时,China Clearing都会根据投资者的未平仓头寸将相应数量的合约目标锁定在投资者的证券账户中,以进行交割和锁定.

如果标的合约存在除权或除权,则调整期权合约单位,并根据调整后的合约单位计算与该合约相对应的有担保证券的数量.

(8)在关闭有担保合同的未平仓头寸后,您可以在同一天提交指令以解除有担保备用证的解锁;如果不是在同一天提交的,则锁定将在一天结束时自动释放.

每个交易日接受锁定和解锁备案备用证券的时间为9:15至9: 25、9: 30至11:30和13:00至15:00.

(9)在同一天解锁的有盖备用证券可以在同一天出售,但同一天购买的合约标的除外,并且在盖锁于同一天之后,锁也被解锁.

当日购买的合同标的,如果在当日将门锁上锁后再解锁,则可以在当日用于买卖交易所交易基金,但不能出售;当日订购的交易所买卖基金在同一天覆盖,如果锁被锁定后被解锁,则可以在同一天出售但不能兑现. 实施日内冲销交易的合约目标不受前款的限制.

(10)在每天结束时,除非本交易所另有规定,否则本交易所将自动对冲同一合约账户所持有的同一期权合约的权利和义务头寸. 如果投资者同时持有补仓和保证金敞口义务头寸50etf股票期权怎么开户,则优先考虑对保证金敞口义务头寸进行套期保值. “

(11)在每个交易日的开盘竞价拍卖时段(9:20至9:25)和闭盘竞价拍卖时段(14:59至15:00),联交所不接受撤回指令;在该期限内,可以接受其他交易订单,可以取消未完成的声明,并且该取消订单仅在交易所确认后才有效. “

(12)期权合约的交易单位为张. 期权交易的声明数量为1或其整数倍,极限价格声明的单个声明的最大数量为1050etf股票期权怎么开户,市场价格声明的单个声明的最大数量为5.

(13)如果合同的标的是股票,则期权交易的佣金,声明和交易价格应为每只股票对应的权利金金额,声明价格的最小变动单位为人民币0.001元;如果合同的标的是交易所交易基金,则期权交易的佣金,声明和交易价格为每笔交易所交易基金对应的溢价金额,且声明价格的最小变动单位为人民币0.0001元

3. 期权合约价格限制的计算公式?

(1)合约价格限制价格=合约前结算价格±最大价格变动

(2)看涨期权的最大涨幅= max {合约目标的先前收盘价×0.5%,min [(2×合约目标的先前收盘价-行使价),先前收盘价合同目标的价格]×10%}

(3)看涨期权的最大跌幅=合约目标先前的收盘价×10%

(4)认沽期权的最大涨幅=最高{行使价×0.5%,最低[(2×行使价-合约目标先前收盘价),合约目标先前收盘价]×10%}

(5)认沽期权的最大跌幅=合约目标先前的收盘价×10%

三,竞标和结束

1. 期权拍卖交易采用哪种拍卖方式?

期权拍卖交易使用两种方法: 电话拍卖和连续拍卖.

呼叫拍卖是一种一次性的集中招标方法,用于买卖在指定时间内接受的订单.

连续竞标是指买卖声明连续一一匹配的竞标方法.

2. 期权拍卖交易的原则是什么?

(1)基于价格优先和时间优先的原则对期权拍卖交易进行匹配.

价格优先原则是: 较高价格的买单优先于较低价格的买单,较低价格的卖单优先于较高价格的买单.

时间优先原则是: 如果买卖方向和价格相同,则先接受的声明优先于后接受的声明.

(2)在连续拍卖交易期间,将按照清算优先权和时间优先权的原则对在限价时所作的声明进行匹配.

平仓优先权的原则是: 以限价进行申报,买入和平仓(包括平仓)的申报优先于买入和平仓的申报;跌落限制价格的声明,在开仓声明中优先考虑卖出和关闭的声明.

3. 确定交易价格的原则是什么?

在电话竞价中,确定交易价格的原理如下:

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(1)可以达到最大交易量的价格;

(2)交易高于该价格的所有购买订单和低于该价格的所有卖出价格的价格;

(3)至少有一个买卖双方以相同价格完成交易的价格;

(4)如果有两个或两个以上满足上述条件的声明价格,则高于该价格的购买声明的累计数量与低于该价格的销售声明的累计数量之差最小的声明价格为交易价格;

(5)如果仍有两个或两个以上满足上述条件的申报价格,则最接近先前结算价的申报价格为交易价格;

(6)如果仍有两个满足上述条件的声明价格配资公司,则中间价格为交易价格. 通话拍卖中的所有交易都以相同的价格执行.

在连续竞标中,确定交易价格的原则是:

(1)最高购买价格与最低出售价格相同,该价格为交易价格;

(2)如果购买价格高于立即披露的最低售价,则立即披露的最低售价为交易价格;

(3)如果售价低于立即披露的最高购买价格,则立即披露的最高购买价格为交易价格.

4. 如果在市场开放期间中止了期权合约,则中止前的声明会在恢复交易后参与交易吗?

在合约当日恢复交易后,暂停交易前的声明以参与交易.

在暂停期权合约交易期间,您可以继续声明或取消声明. 恢复交易后,将根据确定竞价交易价格的原则来匹配接受的声明.

5. 断路器系统在期权交易中实施. 断路器标准是什么?

在连续竞价交易期间,如果合约的盘中交易价格比最近的参考价格增加或减少50%或更多,并且价格的绝对增加或减少的值达到或超过参考价格的5倍. 合同的最小报价单位,合同进入3分钟期限. 通话拍卖交易的阶段. 通话拍卖交易结束后,合同将继续进行连续的拍卖交易.

6. 定影系统中需要注意的事项:

(1)如果期权交易达到保险丝标准并进入看涨竞价,则在限价声明中尚未完成的市场价格的剩余部分将转换为最新交易价的限价声明. 当事人声明并参加电话竞价.

(2)如果完成了完整的实时价格限制声明和完整的实时市场价格声明,则如果所有交易都导致期权交易符合断路器标准,则该声明无效.

(3)如果期权交易在11:27和11:30之间达到保险丝标准并进入看涨竞价,则在11:30之前未完成的看涨竞价阶段将一直持续到13:00之后的交易时段

(4)当期权交易达到保险丝标准并进入认购拍卖阶段时,在认购拍卖阶段的最后1分钟内,联交所将不接受取消订单的声明;期权交易在14:54和14:57之间达到融合标准,是的,直接进入平仓看涨竞价阶段,在平仓前1分钟之内不接受任何取消订单的声明.

(5)当期权交易达到熔断标准并进入看涨竞价阶段时,如果合同主体被中止,期权交易将被中止;恢复合同后,按照确定拍卖价格的原则匹配接受的声明,然后合同进入连续拍卖交易.

四个. 股票期权合约

1. 选择股票作为合同的主体时,应满足什么条件?

(1)本交易所宣布的保证金交易和证券贷款对象的证券;

(2)上市时间不少于6个月;

(3)最近6个月的平均每日波动不超过基准指数平均每日波动的三倍;

(4)最近6个月的每日平均开户数量不少于4000;

(5)本交易所规定的其他条件.

2. 选择交易所买卖基金作为合同的主体时,应满足什么条件?

(1)本交易所宣布的保证金交易和证券贷款对象的证券;

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(2)成立时间不少于6个月;

(3)最近6个月内每天平均拥有的帐户数量不少于4000个;

(4)本交易所规定的其他条件.

3. 期权合约条款的主要内容是什么?

合同缩写,合同代码,交易代码,合同主题,合同类型,到期月份,合同单位配资门户,行使价,行使方法,交付方式等

4. 期权合约的到期日,最后交易日和行使日期是什么?

期权合约的到期日是到期月份的第四个星期三. 如果这一天是国家法定假日或证券交易所关闭,则将推迟到下一个交易日.

期权合约的最后交易日和行使日期与其到期日相同;如果到期日期提前或推迟,则最后交易日和行使日期将作相应调整.

五个. 清单和清单

如何调整除权和除权的期权合约的合约单位和行使价格?

新合约单位= [原始合约单位×((1+流通股的实际变动比率))×除权(利息)前一天合约的收盘价] / [(合约的收盘价)前除权(利息)现金红利+发行价×流通股实际变动率前一天]

新行使价=原始行使价×原始合约单位/新合约单位

调整后的合同单位根据四舍五入原则四舍五入;调整后的行权价格按照四舍五入原则进行四舍五入,合约主体为股票,保留两位小数,合约主体为交易所买卖基金. 保留小数点后三位.

6. 股票期权试点交易规则中使用的术语的含义:

(1)日均波幅是指一段时间内合约目标或基准指数的最高价与最低价之差与最低价之比的每日平均值.

(2)基准指数是指上证综合指数.

(3)合约品种是指具有相同合约主体的期权合约的集合.

(4)合约类型是指期权合约的正确类型,包括两种类型: 看涨期权和看跌期权.

(5)看涨期权是指买方可以在特定日期以特定价格购买合约约定数量的期权合约.

(6)看跌期权是指买方可以在特定日期以特定价格出售约定数量的合同的期权合约.

(7)期权购买者是指持有期权合约正确位置的投资者.

(8)期权卖方是指持有期权合约义务头寸的投资者.

(9)正确头寸是指通过购买和开立期权合约形成的头寸.

(10)强制性头寸是指由出售的期权合约的未平仓头寸和所涵盖的未平仓头寸构成的头寸.

(11)行使价是指按照期权合约的规定,在期权买方行使时买卖合同主体的交易价格.

(12)行权价格区间是指基于同一合约的两个相邻的期权合约行权价格之差.

(13)实值合约是指行使价低于合约主体市场价格的看涨期权,而认沽期权的行使价高于合约主体市场价格的看跌期权.

(14)超值合约是指行使价高于合约市场价格的看涨期权,以及行使价低于合约市场价格的看跌期权.

(15)可负担合同是指行使价与基础合同的市场价格一致的看涨期权和看跌期权.

(16)合同单位是指与单个合同相对应的合同对象的数量.

(17)到期月份是指期权合约的期限到期的月份.

(18)溢价是指期权的购买者支付给卖方购买期权合同的对价.

(19)结算准备金是指清算参与者将未使用的保证金存入保证金账户以进行期权交易结算的情况.

(20)维持保证金是指结算参与人为保证合同的履行而存入保证金账户的保证金,并已被合同占用.

(21)头寸保证金是指交易所对每个开仓申报单实时计算并为有效的开仓申报单实时扣除的每日保证金金额.

(22)有盖未结头寸是指投资者提前锁定完整合约目标作为应为将来行使和交付而交付的证券,并相应地出售相应数量的看涨期权.

(23)备有备用证券是指投资者的证券帐户中的合约主体,该合约主体在当日被交易所开立并由交易所锁定.

(24)担保证券是指投资者的证券帐户中的合同对象,该合同对象实际上已用于开仓,并已由中国结算清算所锁定以进行交割.

(25)保证金开放意味着投资者使用保证金作为履约保证来出售看涨期权或看跌期权.

(26)普通限价声明是指限价或低于限价的购买期权合约的声明,指限价或高于限价的卖出期权合同的声明. 普通限价声明当日有效,未完成的部分可以取消.

(27)剩余市场价格转换极限价格声明是指以市场上可执行的最佳价格买卖期权合约,未完成部分则以最新交易价格转换为普通极限价格声明. 由党宣布;如果声明没有交易,则根据该当事方的最佳报价切换为限价声明;如果该方没有声明,则声明将被取消.

(28)剩余市场价格取消声明是指以市场上可执行的最佳价格买卖期权合约,未交易部分将自动被取消.

(29)完整的实时价格限制声明是指以限制价格或高于限制价格的价格买卖期权合约. 如果不能立即完成申报数量,则会自动取消.

(30)完整的实时市场价格声明是指以市场上可执行的最佳价格买卖期权合约. 如果不能立即完成申报数量,则会自动取消.

(31)平仓是指投资者进行反向交易以平仓.

(32)交易量是指同一期权合约的单方面买卖量. 单方买入交易数是指同一期权合约购买未结头寸,买入和关闭头寸以及掩盖和关闭头寸的交易总数. 单方卖出交易的数量是指卖出未平仓头寸,卖出平仓头寸和储备头寸. 未平仓交易的总数.

(33)行权转让是指China Clearing根据业务规则从持有期权合约义务的合同账户中指定实际需要履行行权义务的特定合同账户.

(34)合约行权服务是指期权经营机构向客户提供的行权申报书,以符合期权经纪合同的条件达成的,符合约定条件的客户合同账户中持有的期权合约的形式提供.

“上海证券交易所股票期权试点交易规则”

1. 《期权交易规则》自本通知之日起执行. 请所有的选择代理机构按照规定尽快进行业务和技术准备.

2. 有关期权开发交易和测试完成后,将执行有关在暂停买卖期权合约和恢复买卖时进行的拍卖会期间继续接受声明的规定(第75条第2款). 具体实施时间将另行通知.

3. 期权机构使用其自身的证券来完成经纪业务的行使和交付义务的规定(第115条)暂时不会执行. 具体实施时间将另行通知.

4. 相关技术开发和测试完成后,将实施有关合并策略的法规(第124条,第125条). 具体实施时间将另行通知.

5. 暂时不执行有关证券保证金的规定(第126至129条). 联交所和中国证券登记结算有限责任公司对此将作进一步规定,并予以执行. 时间另行通知.

《上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试行风险控制管理办法》

1. 自本通知之日起执行《风险控制措施》. 请所有的选择代理机构按照规定尽快进行业务和技术准备.

2. 相关技术开发和测试完成后,将实施有关合并策略的法规(第2章第4节). 具体实施时间将另行通知.

3. 暂时不执行证券保证金规定(第二章,第5节). 上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司将对此作出进一步规定,具体执行时间另行通知.

“上海证券交易所股票期权试点做市商业务指南”

1. 《做市商指南》将从本通知发布之日起实施.

2. 考虑到市场和有关机构的业务技术准备,“做市商指南”是指投资者咨询和提供双边回复报价的做市商(第3条,第2项,第15条,第5条). 暂时实施,具体实施时间将另行通知.

中信建投期货深圳分公司位于深圳福田车公庙NEO大厦A楼11楼I单元. 它为期货投资者提供商品期货帐户开立,股指期货帐户开立,期货交易和期货公司竞争. ,期货开户咨询电话: 0755-33378736

中国证券投资期货有限公司深圳分公司提醒您: 投资有风险,因此进入市场时要小心!

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作者: 股票配资

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